9 relationer: Effektspektrum, Fouriertransform, Korrelation, Stokastisk process, Svag stationäritet, Tidsdiskret, Tidskontinuerlig, Vitt brus, Yule–Walker-ekvationerna.
Effektspektrum
Effektspektrum för en stokastisk process beskriver hur energin är fördelad i frekvensplanet, även kallad för processens spektraltäthet.
Ny!!: Autokorrelation och Effektspektrum · Se mer »
Fouriertransform
Fouriertransformen (svenskt uttal, efter Jean Baptiste Joseph Fourier) är en transform som ofta används till att överföra en funktion från tidsplanet till frekvensplanet.
Ny!!: Autokorrelation och Fouriertransform · Se mer »
Korrelation
Korrelation anger inom statistiken styrkan och riktningen av ett samband mellan två eller flera variabler.
Ny!!: Autokorrelation och Korrelation · Se mer »
Stokastisk process
Brownsk rörelse är en stokastisk process En stokastisk process är den matematiska beskrivningen av en tidsordnad slumpprocess.
Ny!!: Autokorrelation och Stokastisk process · Se mer »
Svag stationäritet
Svag stationäritet är en egenskap hos en stokastisk process och nära besläktad med strikt stationäritet, men har färre villkor och är därför ofta betydligt enklare att bestämma.
Ny!!: Autokorrelation och Svag stationäritet · Se mer »
Tidsdiskret
En funktion eller process är tidsdiskret om den är definierad för en uppräknelig eller oändligt uppräknelig mängd reella tal på en diskret tidsaxel av nollskild längd.
Ny!!: Autokorrelation och Tidsdiskret · Se mer »
Tidskontinuerlig
En funktion eller process är tidskontinuerlig om den är definierad för samtliga reella tal på en kontinuerlig tidsaxel av nollskild längd.
Ny!!: Autokorrelation och Tidskontinuerlig · Se mer »
Vitt brus
Frekvensfördelningen av vitt brus Vitt brus är en signal som har genererats av en stokastisk process.
Ny!!: Autokorrelation och Vitt brus · Se mer »
Yule–Walker-ekvationerna
Yule–Walker-ekvationerna är en uppsättning ekvationer som uppstår vid skattning av parametrar för en autoregressiv modell för linjär prediktion.
Ny!!: Autokorrelation och Yule–Walker-ekvationerna · Se mer »